My Hero is een side-scrolling actiegame waarin spelers een man besturen die zijn ontvoerde vriendin probeert te redden uit de handen van een criminele bende. Je vecht je een weg door stadsomgevingen en gebouwen terwijl je vijanden uitschakelt met directe aanvallen.

De game legt de nadruk op eenvoudige maar uitdagende gameplay, waarbij timing en positionering belangrijk zijn om te overleven. Met zijn klassieke opzet en oplopende moeilijkheidsgraad is My Hero een kenmerkende titel op de Sega Master System.